MACDを条件から外した話｜遅れる指標に狭い損切りを合わせていた

MACD（マックディー）は、トレンドの向きと変わり目を見る指標です。以前このブログでは、うちのスクリーナーがMACDの買いシグナルで銘柄を拾っていると書いていました。今の条件には入っていません。この記事は、外れるまでの記録です。

2本の線が交わるところを見る

期間の違う移動平均から作ったMACD線と、それをならしたシグナル線の2本でできています。計算を覚える必要はなくて、見るのは1点だけ。MACD線がシグナル線を下から上に抜けたら買い、上から下に抜けたら売り。それだけです。

「MACD型」という分岐を持っていた

当時のスクリーナーには、入力データによって判定を変える分岐がありました。移動平均乖離率が取れるときは乖離率で上昇基調を見て、取れないときはMACDの買いシグナルで代用する、という作りです。

今思えば、これは条件を1つ足したのではなく、別のルールを2本並べていたのと同じでした。しかも、どちらの分岐で拾った銘柄なのかを分けて記録していませんでした。成績に差があったとしても、後から確かめる手立てがありません。

遅れる指標だとは書いていた

当時の記事にも「MACDは平均をもとにしているので、実際の底や天井より少し遅れて反応する。だましも普通にある」と書いています。そこは分かっていました。

分かっていなかったのは、遅れる指標を使うなら出口を広く取らないといけない、という点です。当時の出口は買値から−3%の損切りでした。反応が遅れる指標で入って、狭い損切りで出る。この組み合わせは、入った直後のブレでほぼ確実に切られます。

10年で比べた結果

出口だけを入れ替えて10年分を回しました。「買値から−3%で損切り・+8%で利確」が−92,896円、今の「直近高値から10%下げたら撤退」が+56,673円です。同じ銘柄・同じコスト前提での比較です。

損切りを狭くするほど成績が落ちる、という結果でした。こちらの銘柄選びに優位がない以上、狭い損切りは値動きのブレを確定した損に変えているだけで、そのうえ売買のたびにコストを払うことになります。

MACD単体では測っていない

断っておくと、MACDを入れた場合と外した場合だけを比べる検証はやっていません。ルールごと作り直したので、この指標単体の効き目を測ったデータは手元にありません。効かないと証明したわけではなく、今の条件には入っていない、というのが正確なところです。

今の条件

今のスクリーナーが見ているのは3つです。20日高値を0.5%以上抜けたこと、そのときの出来高が20日平均の2倍以上あること、翌日もその水準を保っていること。分岐はありません。1本のルールになりました。

ただ、この3条件も10年で回すと、現実的な約定を前提にしたときにエッジは確認できていません。だから実弾は張らず、架空取引で記録を続けています。

この記事は当初「MACDの見方｜上昇の流れが出はじめたかを判断する指標」として書きました。前提が変わったので書き直しています。

（※これはAIを使った検証の記録です。特定の売買をすすめるものではありません。投資は自己責任でお願いします。）

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