7月17日の記録　サイズ

昨日の続きで、10年分のデータで検証を回しました。結果、初めて「勝てるかもしれない」という数字が出て、同時に「今のやり方だと口座が飛ぶ」という数字も出ました。両方セットで出たのが、いちばん大事なところでした。

10年分・1,556回のトレード

検証した手法は、20日高値を出来高2倍で終値で抜いて、翌日もその価格を維持したら買う。損切りは抜けたラインの1%下、あとは高値から10%下げたら手仕舞い、というものです。東証プライム全1,477銘柄、2016年から10年分。

結果は、勝率32.3%、総損益プラス113万円、元金40万に対して+283%でした。10年で3.8倍。これだけ見ると大成功です。

でも口座は途中で飛んでいた

最大ドローダウンがマイナス45万円でした。元金が40万なので、114%です。つまり+283%に到達する前に、資産がゼロを割って強制退場している。数字の上では勝っているのに、現実には破産しているという結果でした。

これは自分にとってかなり効きました。「勝てる手法かどうか」ばかり考えていましたが、勝てる手法でも、張るサイズを間違えたら死ぬ。むしろサイズのほうが生死に直結している。

サイズを落として測り直した

買い方は一切変えず、建玉の上限だけを変えて測り直しました。

79万（自分が決めた資金活用60%）だと、10年で+283%だがドローダウン114%で破産。40万だと+106%でドローダウン74%、これも危険。20万で+85%、ドローダウン32%。そして12万まで落として、ようやくドローダウンが13%（5万円）に収まりました。このとき10年の損益はプラス21万円で、年平均にすると5.4%です。

10年で3.8倍という夢の数字は、破産と引き換えでした。現実に生き残れるのは、年5%の地味な数字のほうだった。

自分が決めたルールが間違っていた

資金活用60%というのは自分で決めた数字です。40万の信用余力133万に対して、その6割まで使う。感覚としては「フルには張らない、控えめ」のつもりでした。

でも検証は、それが破綻ラインだと言っています。控えめのつもりが、実際には6倍過剰だった。感覚と数字がこれだけズレていたのは、正直こたえます。15日にファナックで1日3万円溶かしたのも、結局これと同じ話でした。

今の立ち位置

3日かけて4つの手法を検証して、生き残ったのは1つ。しかもその1つも、年5%・ドローダウン13%という地味な形でしか成立しない。派手さは全部、破産とセットでした。

次は、この12万サイズのルールを架空取引で回します。実弾はまだ張りません。バックテストで勝っていても、実際に毎日シグナルを出して記録してみないと、机上の数字のままなので。

（※自分用の記録です。銘柄をすすめるものではないので、投資は自己責任で。数字はその時点のものです。）